Суть стратегии сводится к тому, чтобы дождаться разворота индекса в зоне перекупленности и открыть короткую позицию по дополнительным сигналам. Аналогично и для открытия длинной позиции в зоне перепроданности. Это означает, что индикатор показывает силу движения цены относительно 50 последних свечей, цены закрытия которых используются в формуле.
Довольно часто можно заметить, как при сильных трендах цена находит поддержку/сопротивление на этом уровне. Поэтому, если вы хотите убедиться в том, что тренд действительно восходящий, но у вас есть сомнения – дождитесь пока RSI пересечет отметку в 50. Обратно противоположно при поиске нисходящей тенденции. Дождитесь, пока RSI опустится ниже значения 50 https://boriscooper.org/instruments/foreks-strategiya-relative-strength-index/ и этот момент даст вам еще один довод к тому, что тенденция действительно нисходящая. Искать возможности для продажи, либо открытие позиций на понижение мы будем в момент, когда значение индикатора пересечет отметку 70 сверху вниз. В таком случае у нас появляется больше уверенности, что относительная сила движения изменилась в нисходящем направлении.
Итак, как интерпретировать поведение индикатора RSI?
Если установить флажок на нескольких таймфреймах, то окно свойств на графике будет отображаться только в выбранных периодах. Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR. Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.
Дивергенция – это момент расхождения значений индикатора и цены, которая намекает на скорую смену тенденции в сторону направления значения индикатора. Некоторые трейдеры высказываются категорически против такого применения индикатора RSI и подхода в торговле в целом. Если подумать, то едва ли вечно запаздывающие индикаторы показывают ценовой уровень лучше, чем сама цена на ценовом графике.
Индикатор RSI — один из самых популярных торговых индикаторов. Но мало кто умеет правильно его применять в своих стратегиях. Индикатор RSI хорошо работает в S&P 500 — вы можете искать возможности для покупки, когда 10-периодный RSI ниже 30 на S&P 500.
Правила входа: как применять RSI
RSI сравнивает цены закрытия текущей и предыдущих свечей, показывая силу тренда. Настроить индекс относительной силы под себя просто. Можно задавать период, за который он будет отражать свои значения.
Именно он позволяет определить смену тренда, когда на графиках цены еще ничего не понятно. На графике цен не заметны графические фигуры, которые помогают в анализе ситуации. Вовремя замеченные «голова и плечи», «Вымпел» или «Медвежий флаг» помогут сориентироваться в ситуации. Инструмент лучше применять вместе с другими индикаторами технического анализа. Тестирование желательно провести на демо-счете, а уже затем торговать реальными средствами. Ранее уже упоминалось, что значения 30 и 70 подлежат изменению.
Советник на основе RSI и скользящей средней
В данном случае на графике наблюдается сильный сигнал к развороту — дивергенция ниже уровня 30 RSI. Подобный сигнал обязательно следует учитывать в трейдинге при уже открытой позиции. В случае сильного восходящего движения осциллятор, преодолев границу 70, может длительное время пребывать в диапазоне перекупленности.
Многие трейдеры самостоятельно добавляют ещё один уровень со значением «50». В этой вкладке можно добавлять и удалять уровни, изменять их величину – значимые для трейдера «ценовые пороги». Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих расхождениях.
Горизонтальные пунктирные линии – это сигнальные уровни, параметры которых указываются в настройках. По умолчанию установлены значения «30» и «70», шкала уровней находится справа от графика. Если значение находится в зоне 50, то значит тренд остается неизменным. Как только он пробивает это значение, то происходят изменения. Если произошел прорыв вверх, то это восходящий тренд, если вниз – нисходящий.
Стратегии на основе RSI
Наибольший эффект от работы осциллятора наблюдается, когда он находится вблизи своих экстремумов. Учитывая, что дивергенция является трендовым сигналом, при ее появлении в момент, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция, торговый сигнал лучше игнорировать. Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, открытые в этот период позиции с большой вероятностью принесут убытки. Как я уже отмечал выше, принято считать(да и сам создатель индикатора так считал), что оптимальным периодом для индикатора RSI является период 14. На индикаторе здесь, на Tradingview будет указано – «RSI.
Формула, область применения и основные стратегии по индикатору ADR. Разбираемся как пользоваться MACD индикатором для получения прибыли. MACD индикатор в работе – теория и практика использования.
Индикатор RSI: настройка и использование
В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора – вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа. Но, все же, стоит отметить, что зачастую сигналы о перекупленности/перепроданности себя отрабатывают.
После дивергенции началось восходящее движение тренда. За последние 3 месяца индикатор не уходил в зону перепроданности, потому ориентируемся только на перекупленность. Устанавливаем его в настройках и возвращаемся на рабочий интервал. Принцип открытия сделок такой же – при пересечении индексом сигнального уровня при выходе из зон перекупленности и перепроданности. Построение горизонтальных и диагональных уровней и открытие сделок в момент их пробоя.
- И наоборот, повышение цены при одновременном снижении показаний RSI является сигналом об окончании роста.
- Для восходящего тренда – уровни 40 и 80, для нисходящего – 20 и 60.
- Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100.
- Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна.
- Он одинаково эффективно работает и на графиках валютных пар, и на графиках ценных бумаг, фондовых индексов.
- Учитывая, что его разработка велась применительно к фондовому рынку, лучше пользоваться им на малых тамфреймах.
Я кстати про уровни 45 и 55 не слышал до того, как прочитал вашу стратегию форекс без риска. Но сейчас использую в торговле, чтобы определять окончание коррекции. Если кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой 30, значит, стартует новый восходящий тренд.
Они вложили его в основу технического анализа в банках, инвестиционных компаниях и фондах. Подробное описание и применение RSI индикатора было изложено в авторской научной работе «Новая концепция в техническом анализе трейдинга». Осциллятор RSI позволяет определить моментум — амплитуду и скорость движения валютной пары в обозначенный период.
Расчет индикатора RSI
Индикаторами технического анализа трейдеры пользуются уже давно. Эти алгоритмы автоматически отражают поведение котировок, существенно облегчая торгующим проведение анализа рыночной ситуации и помогая строить торговые планы. Эти параметры, как составляющие главных и уже отработанных схем, используются чаще всего, хотя и не являются обязательными. Использование данного инструмента сделано понятным на интуитивном уровне, так как он сам даёт вполне конкретные и чёткие сигналы для начала вхождения. Причём, они хорошо видны не только опытным трейдерам, но и начинающим пользователям. Расчёты дают возможность прогнозировать, как долго продолжится развитие и сила тренда.
Большинство автоматических торговых стратегий используются индикатор RSI лишь как одну из составляющих. Есть два варианта закрытия сделки – трейдер может выбрать подходящую ему форму. Первый способ – закрыть позицию, когда свеча пробивает хотя бы одну скользящую среднюю – это касается как сделок на покупку, так и на продажу. Кроме того, на график RSI должны быть добавлены уровни 30 и 70 (это уровни по умолчанию).
Входит в группу осцилляторов и строится в отдельном окне, под графиком цены. Это означает, что при расчете значения индикатора используются данные последних 14 закрытых свечей. По мнению Уайлдера, период «14» – оптимальный для любого таймфрейма.
Значение индикатора может долго находиться в зоне перекупленности или перепроданности. Поэтому, чтобы снизить риски, стоит принимать решения на точках входа и выхода, но уже в обратном направлении. Некоторые трейдеры рекомендуют применять «правило 5%».
Важно помнить, что вход в рынок следует рассматривать, когда кривая индикатора выходит из зоны перекупленности/перепроданности, а не наоборот. Пробивая уровни, кривая RSI может долгое время находиться в соответствующих зонах. Открывать серьезные позиции на этом этапе пребывания цены не рекомендуется. После установки индикатора RSI на график валютной пары можно увидеть только два уровня со значениями «30» и «70».